Konstrukcja Teatro Romano de Malaga to jaskinia i półkolista arena bogato zdobiona marmurowymi oszlifowanymi płytami. Zgodnie z kanonem architektonicznym budowa teatrów w Hiszpanii odzwierciedlała surowy porządek, który ukształtował strukturę społeczną. Górne miejsca zajmowali sędziowie, księża i prestiżowi goście, dolne sektory przeznaczone były kolejno dla rycerzy, nauczycieli, asyście kobiet i niewolników.
Teatr Rzymski w Maladze nie należy do największych, mierzy 31 metrów długości i 16 metrów wysokości. Obok znajduje się Centrum Interpretacji otwarte w 2010 roku, budynek ze stali, drewna i szkła w którym audiowizualizacje służą wprowadzeniu w piękny i harmonijny świat rzymski.